הפד יערוך מבחן לחץ לבנקים: תרחיש של קריסה של 60% בשווקים

הפדרל ריזרב יערוך לבנקים בארה"ב מבחן לחץ המדמה מצב שבו האבטלה קופצת ל-10% (לעומת שיעור נוכחי של 5.9%) הבורסה צונחת ב-60% ומחיר הנפט מגיע ל-110 דולר לחבית (לעומת 82 דולר לחבית היום), כך לפי פרסום של הפד אתמול (ו') בלילה.

מבחן הלחץ, שכעת מתבצע פעם בשנה, יציב את הבנקים בתרחיש "חמור באופן קיצוני". מדווח אתר מרקט ווטץ'. לדברי הפד, ההבדלים המהותיים השנה לעומת השנה שעברה, כוללים התפלגות גדולה יותר על תשואות של אג"ח חברות ומחירי נפט גבוהים יותר.

מה יקרה כשוול סטריט תקרוס? צילום: בלומברג

חוק דוד-פרנק (Dodd-Frank) מחייב את 31 הבנקים המובילים בארה"ב - שלהם נכסים בשווי של למעלה מ-50 מיליארד דולר - לעמוד במבחני לחץ בטרם יאפשר הפד לבנקים אלו לבצע רכישות חוזרות של ניירות ערך או חלוקת דיבידנדים.

שמונה מתוך בנקים אלו ובכללם בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן, ייאלצו לעבור מבדקים הנוגעים גם לחדלות פירעון של גורמים בעלי חוזים והסכמים עם הבנק, ושישה מתוך הבנקים המובילים בעלי פעילות מסחרית בנפח גדול במיוחד ייאלצו להוכיח את יכולתם לעמוד במה שהפד מכנה "תרחיש זעזוע בשווקים הגלובליים". על כל הבנקים להגיש תוכניות ההון, כנדרש במבדק, עד ינואר 2015.

בשנה שעברה, הבנקים סיטי גרופ זיונ'ס סנק-קורפ (Bancorp) ושלושה בנקים זרים נכשלו במבחני הפד, ובנק אוף אמריקה נאלץ להשהות הגדלה מתוכננת של דיבידנדים ושל רכישה חוזרת של ניירות ערך לאחר שנתגלה כי הוא טעה בדיווח יתרות ההון שלו ב-4 מיליארד דולר. בתוך כך, הבנק המרכזי של אירופה צפוי לפרסם מחרתיים ראשון את מבחני הקיצון שלו ל-130 בנקים בגוש היורו.