בנק ישראל: "הסיכון הגדול ביותר למערכת הבנקאית - ריכוזיות האשראי"
הבנק פירסם את תוצאות מבחני הקיצון שנעשו למערכת הבנקאית בחודשים האחרונים. מהתוצאות עולה כי נפילת הלווים הגדולים מסכנת את המערכת יותר משינויים בריבית או ירידה בפעילות המשק
13:14
16.04.12
בנק ישראל פירסם היום (ב') דו"ח על מבחני קיצון שבוצעו למערכת הבנקאית במסגרת הבדיקות של קרן המטבע שפורסמו לפני מספר ימים. מהתוצאות עולה כי המערכת הבנקאית השיגה תוצאות טובות, כאשר כל אחת מחמש הקבוצות הבנקאיות סיימה את מבחני הקיצון עם רמת הון ליבה גבוהה מהמינימום הנדרש בכל תרחיש. עם זאת, חלק מהבנקים עברו להפסדים כתוצאה ממבחני הקיצון ובבנק אחד יחס הון הליבה ירד ל-6.9%.
בבנק ישראל מציינים כי הסיבה העיקרית לעמידות הבנקים היא נקודת הפתיחה החזקה שלהם - עם רמות הון גבוהות, רמת רווחיות טובה, הפרשות נמוכות להפסדי אשראי, לרבות אשראי לדיור, וחשיפות זניחות לחובות ריבוניים באירופה.
בניתוח שביצע בנק ישראל עולה כי הסיכון הגבוה ביותר למערכת הבנקאית נובע מריכוזיות תיק האשראי. תרחישים שכללו נפילה של טייקונים השפיעו משמעותית יותר משאר תרחישי הקיצון. כך למשל, נפילת הלווה הגדול ביותר בכל בנק גילחה 8.5% עד 12.6% מהון הליבה של הבנק. לעומת זאת, ירידה של 25% בשוק המניות הורידה עד 3.8% מהון הליבה ושינוי של 2% בריבית הסיר עד 5% מהון הליבה.
עוד עלה מבחינת הבנק כי רמת הנזילות (עניין שבמרכז תקנות באזל 3 אליהם צועד בנק ישראל) של הבנקים טובה, מלבד הנזילות במט"ח שלא הייתה מספקת בחלק מהבנקים.
מבחני הקיצון של הבנקים כללו מספר תרחישים ובהם התכווצות של 2.8% בתוצר ב-2012, מיתון, אי יציבות גיאו-פוליטית, עלייה באבטלה ועלייה בפרמיית הסיכון של ישראל.
